Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_sijoitukset

Sijoitukset riskin mukaan ryhmiteltynä

Riskija-Riskija-TuottoTuotto
kaumakaumaMWRMWRVolati-
12/201412/20131-12/20141-12/2013liteetti
milj. €%milj. €%%%24 kk
Korkosijoitukset11 9833010 624285,51,2
Lainasaamiset1 57142 02652,63,3
Joukkovelkakirjalainat9 732249 232246,80,82,1 2)
Julkisyhteisöjen joukkovelkakirjat3 45093 869106,7-1,8
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjat6 282165 363146,93,0
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset6802-635-20,5-0,4
Osakesijoitukset16 3334114 756399,121,8
Noteeratut osakkeet12 8793211 579317,423,79,3
Pääomasijoitukset2 45162 175613,512,1
Noteeraamattomat osakkeet1 00431 002319,726,7
Kiinteistösijoitukset3 841104 304113,83,1
Suorat kiinteistösijoitukset3 37583 739103,22,0
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset466156518,011,6
Muut sijoitukset7 962206 157168,74,5
Hedge-rahastosijoitukset6 717174 850137,88,82,0
Hyödykesijoitukset37012011
Muut sijoitukset87521 106315,9-6,3
Sijoitukset yhteensä40 12010035 840957,19,02,9
Johdannaisten vaikutus 1)-811 8785
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä40 03910037 718100
Kaikkien joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio on 4,3.
1)Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen.
2)Volatiliteetti on laskettu kaikista (ei pelkästään julkisyhteisöjen) joukkovelkakirjalainoista.