Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
30. Vakuudet ja vastuusitoumukset, emoyhtiö
31.12., milj. €20142013
Taseeseen sisältymättömät vastuusitoumukset ja vastuut
Johdannaissopimukset
Suojaustarkoituksessa hankitut johdannaiset
Valuuttajohdannaiset
Termiinisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona331,63 137,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo143,5-2 953,6
sopimusten käypä arvo0,3-7,3
Valuutanvaihtosopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona18 045,310 245,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-17 406,2-10 245,5
sopimusten käypä arvo-417,556,8
Muut johdannaiset
Korkojohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona439,6818,2
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-202,4-896,7
sopimusten käypä arvo-0,21,5
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona20 000,025 000,0
kohde-etuuden riskikorjattu arvo0,0-6 849,9
sopimusten käypä arvo-7,6-4,4
Asetetut
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona20 000,035 000,0
kohde-etuuden riskikorjattu arvo0,05 695,8
sopimusten käypä arvo6,53,9
Luottoriskijohdannaiset
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvona200,0
kohde-etuuden riskikorjattu arvo200,0
sopimusten käypä arvo3,9
Koronvaihtosopimukset
kohde-etuuden nimellisarvo itseisarvoina0,064,8
kohde-etuuden riskikorjattu arvo0,064,8
sopimusten käypä arvo0,00,2
Valuuttajohdannaiset
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona660,0438,1
kohde-etuuden riskikorjattu arvo56,4260,2
sopimusten käypä arvo1,2-2,3
Asetetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona794,8577,8
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-57,9-244,3
sopimusten käypä arvo-3,54,8
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvoina931,289,9
kohde-etuuden riskikorjattu arvo410,5-22,4
sopimuksen käypä arvo16,60,6
Valuutanvaihtosopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona383,987,1
kohde-etuuden riskikorjattu arvo7,9-87,1
sopimusten käypä arvo-1,23,0
Osakejohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona1 006,5202,9
kohde-etuuden riskikorjattu arvo62,0202,9
sopimusten käypä arvo-16,06,7
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona465,6259,4
kohde-etuuden riskikorjattu arvo116,824,0
sopimusten käypä arvo2,7-4,8
Asetetut
kohde-etuuden arvo itseisarvona420,6639,0
kohde-etuuden riskikorjattu arvo28,0-24,9
sopimusten käypä arvo3,26,6
Muut johdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset
kohde-etuuden arvo itseisarvona534,4506,6
kohde-etuuden riskikorjattu arvo68,0-16,0
sopimusten käypä arvo-27,0-0,3
Optiosopimukset
Ostetut
kohde-etuuden arvo itseisarvoina63,315,4
kohde-etuuden riskikorjattu arvo18,41,7
sopimusten käypä arvo0,4-0,3
Asetetut
kohde-etuuden arvo itseisarvoina63,315,4
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-45,5-4,5
sopimusten käypä arvo-2,51,0
Hyödykeswapit
kohde-etuuden arvo itseisarvoina288,3217,5
kohde-etuuden riskikorjattu arvo288,3217,5
sopimusten käypä arvo0,90,6
Yhteensä
kohde-etuuden arvo itseisarvona64 628,377 315,3
kohde-etuuden riskikorjattu arvo-16 312,3-14 878,1
sopimusten käypä arvo-439,866,2
Noteerattujen johdannaisten käyvät arvot on laskettu käyttäen pörssissä noteerattua hintaa. Muiden johdannaisten käyvät arvot perustuvat markkinoiden noteerauksista laskettuihin arvoihin tai ulkopuolisten tahojen antamiin arvioihin käyvistä arvoista.