Varma

Vuosikertomus 2014

VARMA_tilinpaatos
Sijoitusjakauma käyvin arvoin
Perus-Perus-Riskija-Riskija-Riskija-Riskija-Riskija-
jakaumajakaumakauma 8)kauma 8)kauma 8)kauma 8)kauma 8)
2014201320142013201220112010
milj. €%milj. €%milj. €% 10)% 10)% 10)% 10)% 10)
Korkosijoitukset yhteensä12 476,431,212 893,134,211 983,129,928,231,042,434,2
Lainasaamiset 1)1 571,03,92 026,45,41 571,03,95,47,19,311,3
Joukkovelkakirjalainat9 938,424,89 523,825,39 732,324,324,527,327,120,0
Muut rahoitus-
markkinavälineet ja talletukset 1) 2)
967,02,41 342,93,6679,91,7-1,7-3,46,02,8
Osakesijoitukset yhteensä16 154,940,314 565,138,616 333,440,839,134,130,540,1
Noteeratut osakkeet 3)12 700,131,711 393,330,212 878,732,230,724,921,632,8
Pääomasijoitukset 4)2 451,06,12 174,75,82 451,06,15,87,06,65,4
Noteeraamattomat osakkeet 5)1 003,72,5997,12,61 003,72,52,72,22,31,8
Kiinteistösijoitukset yhteensä3 841,59,64 304,211,43 841,59,611,413,014,013,0
Suorat kiinteistö-
sijoitukset
3 375,28,43 738,99,93 375,28,49,911,512,511,9
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset466,31,2565,21,5466,31,21,51,51,51,1
Muut sijoitukset7 566,118,95 955,715,87 961,919,916,316,414,215,3
Hedge-rahasto-
sijoitukset 6)
6 717,216,84 849,712,96 717,216,812,911,011,211,2
Hyödykesijoitukset-25,9-0,10,30,0369,90,90,50,80,43,1
Muut sijoitukset 7)874,82,21 105,82,9874,82,22,94,62,61,1
Sijoitukset yhteensä40 038,8100,037 718,1100,040 119,9100,295,094,4101,1102,6
Johdannaisten
vaikutus 9)
-81,1-0,25,05,6-1,1-2,6
Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä40 038,8100,037 718,1100,040 038,8100,0100,0100,0100,0100,0
Jvk-salkun modifioitu duraatio4,3

1) Sisältää kertyneet korot.
2) Sisältää rahat ja pankkisaamiset sekä kauppahintasaamiset ja -velat.
3) Sisältää myös sekarahastot, jos niitä ei voida kohdistaa muualle.
4) Sisältää pääomarahastot ja mezzanine-rahastot sekä infrastruktuurisijoitukset.
5) Sisältää myös noteeraamattomat kiinteistösijoitusyhtiöt.
6) Sisältää kaikentyyppiset hedge-rahasto-osuudet riippumatta rahaston strategiasta.
7) Sisältää erät, joita ei voida kohdistaa muihin sijoituslajeihin.
8) Riskijakauma voidaan esittää vertailukausilta sitä mukaan kun tietoa kertyy (ei taannehtivasti). Mikäli luvut esitetään vertailukausilta ja kaudet eivät ole täysin vertailukelpoisia tulee tästä antaa tieto.
9) Sisältää johdannaisten vaikutuksen riski- ja perusjakauman erotukseen. Johdannaisten vakautus voi olla +/-. Eron korjauksen jälkeen riskijakauman loppusumma täsmää perusjakaumaan.
10) Suhteellinen osuus lasketaan käyttäen jakajana "Sijoitukset käyvin arvoin yhteensä" -rivin loppusummaa.